Moderne Tarifierung Made in Ulm:
In Schaden/Unfall geht mehr als nur GLMs
Zwei aktuelle Beispiele aus unseren Beratungsprojekten, die der Aktuar in der Tarifierung kennen und nutzen sollte: Automatisierung durch Elastische Netze – aus 3 Monaten werden 3 Tage
Die jährliche Tarifentwicklung in der Kfz-Versicherung ist geprägt durch die iterative und manuell aufwändige Verarbeitung eines standardisierten Datensatzes. Die klassische Risikomodellierung mit verallgemeinerten linearen Modellen (GLMs) lässt sich aber durch den Einsatz Elastischer Netze deutlich effizienter aufsetzen:
- Die Modellierung (d.h. Gruppierungen einzelner Merkmalsausprägungen und die Mustererkennung (nicht-)linearer Strukturen) kann weitgehend automatisiert die bewährten, interpretierbaren Risikofaktoren ermitteln.
- Effizienz bedeutet hier Schnelligkeit: Wiederkehrende Tätigkeiten, die früher alljährlich 3 Monate gedauert haben, sind damit in 3 Tagen erledigt!
Auch in anderen Sparten lassen sich bei unveränderten Datenstrukturen ähnliche Effekte erzielen.
Die Erschließung neuer Zielgruppen ist oft ein wesentliches Element der Tarifierung. Um aber neue Zielgruppen erschließen zu können, benötigt man attraktive Preise in diesen Segmenten. Data-Analytics-Verfahren (und hier empfiehlt sich Gradient Boosting) können diese Segmente offen legen. Durch das Benchmarking des GLMs können damit zielgerichtete Anpassungen am Tarifmodell vorgenommen werden.
Denn trotz des Einsatzes ausgereifter klassischer Modelle verbleibt in den Daten erfahrungsgemäß immer noch verborgenes und bislang ungenutztes Prognosepotenzial.
Wir unterstützen Sie gerne dabei, durch den Einsatz von Data-Analytics-Verfahren besser und schneller zu werden.
Weitere Informationen:
Dr. Johannes Schupp+49 (731) 20 644-241
Institut für Finanz- und Aktuarwissenschaften
Lise-Meitner-Str. 14
89081 Ulm
ifa aktuell:
Die Zukunft der Lebenserwartung – Wie sollten Aktuare mit der Unsicherheit umgehen?
Die Zukunft der Lebenserwartung ist aktuell so unsicher wie selten zuvor. Das ifa hat im Rahmen der Herbsttagung der DAV auf diese Unsicherheit hingewiesen und vorgestellt, wie Aktuare in der Produktentwicklung und im Risikomanagement mit dieser Unsicherheit umgehen können. [mehr]
ifa informiert:
Steigt mit dem Rechnungszins auch der Kundennutzen?
Value for Money und der Nachweis eines angemessenen Kundennutzens von Lebensversicherungsprodukten ist stark in den Fokus der BaFin gerückt. Vor diesem Hintergrund stellt die Rechnungszinserhöhung eine doppelte Chance dar. Zum einen entsteht die Möglichkeit, die Attraktivität der Produkte im Neugeschäft zu erhöhen. Zum anderen bietet sich die Chance... [mehr]
Neuigkeiten in Kürze:
BaFin veröffentlicht Erkenntnisse aus der Wohlverhaltensaufsicht Lebensversicherung [mehr]
Transparenz und Kontrolle bei Methoden, Modellen und Tools [mehr]
BaFin beschreibt Zuordnungsansatz für Vermögenswerte im Rahmen der EU-Offenlegungsverordnung [mehr]
Value for Money bei Altersvorsorgeprodukten [mehr]
Update des Branchenstandards für PRIIP der Kategorie 4 erfordert Modellanpassungen [mehr]