Modellierung von biometrischen Versicherungsrisiken
Die biometrischen Risiken wie Sterblichkeit, Langlebigkeit oder Invalidität zählen zu den Kernrisiken der Lebensversicherung. Dementsprechend sind die Bewertung und das Management dieser Risiken von zentraler Bedeutung.
In unserer Forschungsarbeit beschäftigen wir uns insbesondere mit der Frage, wie biometrischen Risiken modelliert werden können. Dazu zählt zum einen die Herleitung geeigneter Best-Estimate-Annahmen und zum anderen die stochastische Modellierung von Sterbe- und Invalidisierungswahrscheinlichkeiten. Die Erkenntnisse können für Actual-to-Expected-Analysen im Rahmen von Solvency II oder für eine deterministische Projektion von Versicherungsbeständen verwendet werden.
Veröffentlichungen
| The Future of Mortality: Mortality Forecasting by Extrapolation of Deaths Curve Evolution Patterns Matthias Börger, Martin Genz und Jochen Ruß, 2019, Working Paper |
| The Myth of Immortality: An analysis of the Maximum Lifespan of US Females Jan Feifel, Martin Genz und Markus Pauly, 2018, Working Paper |
| Who wants to live forever? An analysis of the maximum lifespan in the US Jan Feifel, Martin Genz und Markus Pauly, 2017, Working Paper |
| A Comprehensive Analysis of the Patterns of Worldwide Mortality Evolution Martin Genz, 2017, Society of Actuaries (Hrsg.): 2017 Living to 100 Monograph |
| Extension, Compression, and Beyond – A Unique Classification System for Mortality Evolution Patterns Matthias Börger, Martin Genz und Jochen Ruß, 2018, Demography 55(4): 1343–1361 |
| Coherent Projections of Age, Period, and Cohort Dependent Mortality Improvements Matthias Börger und Marie-Christine Aleksic, 2014, Society of Actuaries (Hrsg.): 2014 Living to 100 Monograph |
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