ifa informiert – Archiv
Untersuchungen zur Modellierung von Sterblichkeiten mit SCOR-Preis ausgezeichnet
Mit dem 1. Preis beim diesjährigen SCOR-Preis für Aktuarwissenschaften wurde die Arbeit „A Bayesian Multi-Population Mortality Projection...[mehr]
Sterblichkeitssimulationen im praktischen Einsatz
Wozu werden stochastische Sterblichkeitssimulationen in der Praxis eingesetzt? Auf diese Frage ging Dr. Matthias Börger vom Institut für...[mehr]
Wenn Versicherte immer länger leben
In der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift Versicherungsrundschau (Ausgabe 09/2015) nehmen Matthias Börger und Felix Hentschel Aspekte des...[mehr]
Innovative Ideen für Biometrieprodukte im Niedrigzinsumfeld
Zu diesem Thema war Dr. Matthias Börger vom Institut für Finanz- und Aktuarwissenschaften (ifa) zu einem Vortrag auf der max.99-Tagung der...[mehr]
Die Zukunft der klassischen Versicherung: Runoff or Redesign?
Klassische deutsche Lebensversicherungsbestände (mit Überschussberechtigung und traditionellen, Cliquet-artigen Zinsgarantien) sind im...[mehr]
Internationale Auszeichnung für Untersuchungen zur SCR-Berechnung auf Basis von Nested Simulations und Least Squares Monte Carlo Ansätzen
Bei der Tagung der International Actuarial Association (IAA) in Sydney wurden Daniela Singer und Andreas Reuß (vom Institut für Finanz- und...[mehr]
Stornorisko nach Zinsanstieg – Anmerkungen zur derzeit viel diskutierten Bundesbank-Studie
Ein aktuelles Diskussionspapier der deutschen Bundesbank beschäftigt sich mit der Frage, ab welchem Zinsniveau es für Versicherte rational...[mehr]
Bestandsmanagement bei Lebensversicherern
Die anhaltende Niedrigzinsphase lässt bei Lebensversicherern die Kapitalerträge und damit den Überschuss signifikant sinken....[mehr]
Volatilitätsanpassung unter Solvency II: Gerechtfertigt?
Diese Frage muss von jedem Versicherer beantwortet werden, der die Volatilitätsanpassung (Volatility Adjustment, VA) künftig bei...[mehr]
Ruhestandsplanung – neuer Beratungsansatz für die Zielgruppe 50plus
Vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung gewinnt die Ruhestandsplanung zunehmend an Bedeutung. Hierbei ist in der Beratung der...[mehr]
Quantitative Untersuchung für Pensionskassen und Pensionsfonds
Im Zeitraum 11. Mai bis 10. August 2015 führt EIOPA eine sog. Quantitative Untersuchung (QU) bei den Einrichtungen der betrieblichen...[mehr]
Kapitaleffiziente Produkte – Die klassische Lebensversicherung der Zukunft!
Lebensversicherungsprodukte mit Überschussberechtigung und klassischen (Cliquet-artigen) Zinsgarantien, wie sie oft in Mitteleuropa üblich...[mehr]
Das strategische Produktportfolio – welche Produkte sollte ein Lebensversicherer künftig anbieten?
Diese Frage beschäftigt viele Versicherer angesichts niedrigerer Zinsen, erhöhter Solvenz-Anforderungen und rückläufiger...[mehr]
Neue Entwicklungen bei fondsgebundenen Biometrieprodukten
Vor dem Hintergrund der aktuellen Rahmenbedingungen (Niedrigzinsphase, Solvency II) wird diskutiert, wie derartige Produkte fondsgebunden...[mehr]
Zwischen Kostendruck und alternativen Anbietern – Bedrohung oder Chance für die Finanzdienstleister?
Unter diesem Thema trafen sich am 25. und 26. September 2014 führende Vertreter von Banken, Versicherungen und Investmentgesellschaften bei...[mehr]
Best Estimate für biometrische Rechnungsgrundlagen
Der Vorstand der DAV hat kürzlich einen Hinweis verabschiedet, der sich mit der Bestimmung des besten Schätzwerts (Best Estimate) für...[mehr]
Das Langlebigkeitsrisiko in Deutschland
Zu diesem Thema war Dr. Matthias Börger vom Institut für Finanz- und Aktuarwissenschaften nach Frankfurt eingeladen worden, um im Rahmen...[mehr]
Risikoanalyse von BU-Beständen
Aufgrund der hohen Kapitalanforderungen für Zinsgarantien unter Solvency II richten viele Lebensversicherer ihre Neugeschäftsstrategie auf...[mehr]
Effizientes Testen komplexer Versicherungssoftware
Die neuen Herausforderungen der Versicherungsbranche (Solvency II, innovative Produkte und immer kürzer werdende Produktentwicklungszyklen,...[mehr]
Investmentlösungen als Basis innovativer Altersvorsorge-Produkte
Das Institut für Finanz- und Aktuarwissenschaften wurde von der V.E.R.S. Leipzig GmbH – einem Spin Off des Instituts für...[mehr]
Auswirkung des Kundenverhaltens auf die Risikosituation von Versicherern bei Variable Annuities
Das Institut für Finanz- und Aktuarwissenschaften hat im European Actuarial Journal neueste Untersuchungen zum Pricing und Hedging von...[mehr]
Herausforderung BaFin-Vollerhebung – Analyse und Parametrisierung des Branchensimulationsmodells
Seit 1. August läuft die quantitative Vollerhebung der BaFin. Innerhalb der nächsten 8 Wochen müssen alle Lebensversicherer Solvency II...[mehr]
Biometrische Risikoanalyse
In der aktuellen Kapitalmarktsituation und mit Hinblick auf Solvency II versuchen viele Versicherer das Geschäft mit Biometrie-Produkten...[mehr]
Funktionelle Invaliditätsversicherung
Die Diskussion um erschwinglichen Invaliditätsschutz hat in den letzten Jahren eine erhebliche Belebung erfahren. Durch die neue...[mehr]
Altersvorsorgeprodukte nach dem LVRG
Das LVRG bringt mehr als nur „die nächste Rechnungszinssenkung“. Würde ein Versicherer beispielsweise einfach nur die Senkung des...[mehr]
Aktuarielle Aufgaben der Internen Revision
Unter Solvency II hat die Interne Revision die Aufgabe, die Funktionsfähigkeit, Wirksamkeit und Angemessenheit des gesamten...[mehr]
„Fit“ für Solvency II – gezielte Schulungen zur Sicherstellung der Anforderungen an die fachliche Qualifikation
Solvency II gewinnt außerhalb von Aktuariat und Risikomanagement zunehmend an Bedeutung: Die entsprechenden Begrifflichkeiten, zugrunde...[mehr]
Wie wirkt das Volatility Adjustment bei deutschen Lebensversicherern?
Spätestens seit der Veröffentlichung der Omnibus II-Richtlinie im Amtsblatt der EU müssen sich die Versicherungsunternehmen mit der...[mehr]
Des einen Freund, des anderen Leid – Das Risiko der Langlebigkeit in der bAV
Das Institut für Finanz- und Aktuarwissenschaften wurde von der Arbeitsgemeinschaft für betriebliche Altersversorgung e.V. eingeladen, auf...[mehr]
Solvency II in der Privaten Krankenversicherung – Ist das INB-Verfahren eine angemessene Vereinfachung?
Im Rahmen der DAV-Jahrestagung 2014 in Bonn diskutierte Dr. Jan-Philipp Schmidt vom Institut für Finanz- und Aktuarwissenschaften die...[mehr]
Forschung mit Preis ausgezeichnet
Die Arbeit „Coherent Projections of Age, Period, and Cohort Dependent Mortality Improvements“ von Matthias Börger und Marie-Christine...[mehr]
Readiness Check Solvency II
Nach der Einigung über Omnibus II im November 2013 und dem Beginn der Vorbereitungsphase Anfang 2014 herrscht nun Klarheit über Zeitplan...[mehr]
Innovative Ideen zu kapitaleffizienten LV-Produkten
Das Institut für Finanz- und Aktuarwissenschaften (ifa) wurde in diesem Sommer eingeladen, neue Ideen zu kapitaleffizienten...[mehr]
Tarifoptimierung durch unternehmensindividuelle Rechnungsgrundlagen
Die Absicherung biometrischer Risiken ist das Kerngeschäft der Lebensversicherung. Eine bestmögliche Einschätzung der jeweiligen Risiken...[mehr]
Mehrwert für die Unternehmenssteuerung durch eine proaktive Umsetzung des ORSA
Im Zuge der Umsetzung der EIOPA-Leitlinien zur Vorbereitung auf Solvency II wird die BaFin nach aktuellem Diskussionsstand bereits in 2014...[mehr]
Wie belastbar sind die Ergebnisse der Solvency II Berechnungen?
Nach Abschluss der Auswirkungsstudie zu langfristigen Garantien (LTGA) sind die Verhandlungen über die Ausgestaltung der ersten Säule von...[mehr]
Gemeinsames Projekt mit der OECD zum Transfer von Langlebigkeitsrisiken an den Kapitalmarkt
Weltweit gewinnen die private und die betriebliche Altersvorsorge stark an Bedeutung und dementsprechend steigt das Langlebigkeitsrisiko in...[mehr]
Das Langlebigkeitsrisiko steigt – eine Analyse mit einem typischen Rentnerbestand
Die Verlängerung der Lebenserwartung ist der zentrale demographische Trend, der nicht nur die Sozialversicherungssysteme vor große...[mehr]
Zukunftsfähige Altersvorsorgeprodukte
Die Versicherungsbranche – gerade auch in Österreich, der Schweiz und Deutschland – steht derzeit vor einer Reihe von großen...[mehr]
Long-Term Guarantee Assessment
Ende Januar 2013 hat EIOPA die Testunterlagen zur Durchführung der Auswirkungsstudie zu langfristigen Garantien (LTGA) veröffentlicht. Im...[mehr]
Kapitaleffiziente Garantieprodukte – mehr als nur ein Modewort?
Im Rahmen der DAV-Herbsttagung 2012 in Bremen diskutierten Dr. Andreas Reuß und apl. Prof. Dr. Jochen Ruß vom Institut für Finanz- und...[mehr]
Produktportfoliosteuerung bei einem Lebensversicherer
Lebensversicherer bieten eine Vielzahl von Tarifen für die Altersvorsorge und der Absicherung biometrischer Risiken an. Aus strategischer...[mehr]
Marktkonsistente Bewertung in der Privaten Krankenversicherung
Die marktkonsistente Bewertung spielt in der Versicherung eine zunehmend größere Rolle. In der Lebensversicherung wurde hierfür in den...[mehr]
Best Estimate Annahmen unter Solvency II – eine häufig unterschätzte Herausforderung
Für die Bestimmung der Best Estimate Rückstellungen unter Solvency II sind in der Lebensversicherung Best Estimate Annahmen bzgl. der...[mehr]
Produktentwicklung in der Lebensversicherung
Im Bereich der Altersvorsorge und Risikoabsicherung kann seit Jahren beobachtet werden, dass Produktinnovationszyklen immer kürzer werden....[mehr]
Heat charts als innovative Methode für Sterblichkeitsanalysen
Heat Charts sind eine elegante Methode zur grafischen Darstellung von Daten, die von zwei erklärenden Variablen abhängen. Für...[mehr]
Least Squares Monte Carlo, Curve Fitting und Replicating Portfolios – innovative Ansätze für stochastische Simulationen im Kontext von Solvency II
Im Zuge der Umsetzung von Solvency II gewinnt die Risikoanalyse auf Basis interner Modelle zunehmend an Bedeutung. Auch wenn viele...[mehr]
Umstellung auf Unisex – eine Herausforderung für die Branche
Der Stichtag 21.12.2012 für die Umstellung auf Unisex steht fest, viele Fragen warten aber noch auf Klärung. Die Analysen und...[mehr]
QIS6 – Solvency II auf der Zielgeraden
In den nächsten Monaten sollen mit der Entscheidung über die Omnibus-II-Richtlinie und der Verabschiedung der...[mehr]
Fachliche Unterstützung der internen Revision
Solvency II wird die Versicherungswirtschaft in den nächsten Jahren nachhaltig verändern. Damit verbunden ist für die...[mehr]
Wie bestimmt man künftig die Gruppensolvenz?
Bei den bisherigen quantitativen Auswirkungsstudien zu Solvency II (QIS1–QIS5) standen bei vielen Versicherungsgruppen die...[mehr]
Langlebigkeit – der schlafende Riese unter den Versicherungsrisiken
Das Langlebigkeitsrisiko als eines der zentralen Versicherungsrisiken gewinnt in der Lebensversicherung und der betrieblichen...[mehr]
ifa aktuell:
Die Zukunft der Lebenserwartung – Wie sollten Aktuare mit der Unsicherheit umgehen?
Die Zukunft der Lebenserwartung ist aktuell so unsicher wie selten zuvor. Das ifa hat im Rahmen der Herbsttagung der DAV auf diese Unsicherheit hingewiesen und vorgestellt, wie Aktuare in der Produktentwicklung und im Risikomanagement mit dieser Unsicherheit umgehen können. [mehr]
ifa informiert:
Steigt mit dem Rechnungszins auch der Kundennutzen?
Value for Money und der Nachweis eines angemessenen Kundennutzens von Lebensversicherungsprodukten ist stark in den Fokus der BaFin gerückt. Vor diesem Hintergrund stellt die Rechnungszinserhöhung eine doppelte Chance dar. Zum einen entsteht die Möglichkeit, die Attraktivität der Produkte im Neugeschäft zu erhöhen. Zum anderen bietet sich die Chance, bestehende Schwachstellen im Produktfreigabeverfahren zu korrigieren und damit für die Zukunft nachhaltig kundenorientiert aufgestellt zu sein. [mehr]
Neuigkeiten in Kürze:
BaFin veröffentlicht Erkenntnisse aus der Wohlverhaltensaufsicht Lebensversicherung [mehr]
Transparenz und Kontrolle bei Methoden, Modellen und Tools [mehr]
BaFin beschreibt Zuordnungsansatz für Vermögenswerte im Rahmen der EU-Offenlegungsverordnung [mehr]
Value for Money bei Altersvorsorgeprodukten [mehr]
Update des Branchenstandards für PRIIP der Kategorie 4 erfordert Modellanpassungen [mehr]