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Biometrische Risikoanalyse

In der aktuellen Kapitalmarktsituation und mit Hinblick auf Solvency II versuchen viele Versicherer das Geschäft mit Biometrie-Produkten auszubauen. Damit rücken Fragestellungen zu biometrischen Risiken immer stärker in den Fokus verschiedenster Unternehmensbereiche, z.B.:

• Produktentwicklung:
  
  • Sind die Kalkulationsgrundlagen angemessen?
  • Welche Annahmen sollen für Profit-Tests getroffen werden?

• Risikomanagement:
  
  • Ist die Standardformel gemäß Solvency II angemessen?
  • Wie entwickelt sich die Risikosituation mittel- bis langfristig?

• Vertrieb:
  
  • Welche Kundengruppen sind aus Profitabilitätssicht besonders interessant?
  • Wie kann die Produktgestaltung auf die Vertriebsanforderungen eingehen?

• Aktuariat:
  
  • Wie sehen unternehmensindividuelle Best-Estimate-Rechnungsgrundlagen für Solvency II aus? (versicherungsmathematische Funktion)
  • Wie hoch kann und sollte die Überschussbeteiligung angesetzt werden?

• Schadenmanagement:
  
  • Ist die Risikoprüfung angemessen?
  • Sollte die Leistungsprüfung verschärft oder abgeschwächt werden?

Die Fragestellungen scheinen in den meisten Fällen wenig miteinander zu tun zu haben. Zu ihrer Beantwortung sind aber zum großen Teil identische Analysen erforderlich. Sie verlangen grundsätzlich nach Best-Estimate-Annahmen über die zukünftige Vertrags- oder Bestandsentwicklung und/oder einer Quantifizierung der Unsicherheiten in dieser Entwicklung.

In den meisten Unternehmen führen die Unternehmensbereiche bisher unabhängig voneinander Analysen zur Beantwortung der für sie relevanten Fragestellungen durch. Dies führt häufig zu Ineffizienzen, Inkonsistenzen und unvollständigen Analysen mit möglicherweise widersprüchlichen oder irreführenden Ergebnissen. Die Durchführung einer unternehmensweiten biometrischen Risikoanalyse kann solche Situationen verhindern, indem sie ein in sich konsistentes und vollständiges Bild der Ertrags- und Risikosituation liefert. In allen Unternehmensbereichen werden damit die gleichen Annahmen für die zukünftige Entwicklung verwendet, sodass die Erkenntnisse der einzelnen Bereiche zueinander passen. Gleichzeitig können Synergieeffekte gehoben werden, weil nur eine statt mehrerer Analysen durchgeführt wird. Auch bei den zur Verfügung stehenden Daten und Methoden bietet eine unternehmensweite Zusammenarbeit in der Risikoanalyse oftmals deutliches Verbesserungspotenzial.

Dr. Sandra Blome und Dr. Matthias Börger vom Institut für Finanz- und Aktuarwissenschaften beleuchten in einem Artikel in der Versicherungswirtschaft (Ausgabe 07/2014, „Eine Analyse für alle“) verschiedene Aspekte der biometrischen Risikoanalyse. Dabei gehen sie insbesondere auf wichtige Grundsätze und die einzelnen Schritte einer Risikoanalyse ein. Der Artikel steht auch hier zum Download zur Verfügung.

Nähere Informationen, auch zu anderen Themen im Bereich Biometrie, finden Sie hier.

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