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Modellierung, Bewertung & Risikoanalyse von Lebensversicherungsprodukten
| From intertemporal smoothing to intergenerational risk sharing: The effects of different Return Smoothing Mechanisms in Life Insurance Alexander Kling, Timon Kramer und Jochen Ruß, 2024, Working Paper (Stand 07. Juli 2024) |
| The benefits of return smoothing in insurer's cover funds–analyzes from a client's perspective Jochen Ruß, Stefan Schelling, Mark Benedikt Schultze The European Journal of Finance, 1-31, January 2024 |
| The role of inflation in retirement planning – why reducing nominal risk can increase real risk Stefan Graf, Alexander Kling und Jochen Ruß, 2024, Working Paper (Stand 20. Juni 2024) |
| Cross-subsidizing effects between existing and new policyholders in traditional life insurance Jonas Eckert, Stefan Graf, Alexander Kling, Jochen Ruß European Actuarial Journal 13 (1), 183-211, June 2023 |
| What to offer if consumers do not want what they need? A simultaneous evaluation approach with an application to retirement savings products Jochen Ruß, Stefan Schelling, Mark Benedikt Schultze European Actuarial Journal 13 (2), 607-635, January 2023 |
| PEPP: Verlangt die EU die Quadratur des Kreises? - Analyse Paneuropäischer Privater Pensionsprodukte Stefan Graf und Alexander Kling, 2022, Working Paper (Stand 19. Januar 2022) |
| A note on the quantitative requirements for risk-mitigation techniques and the "Basic PEPP" for pan-European Personal Pension Products (PEPP) Stefan Graf und Alexander Kling, 2022, Working Paper (Stand 20. Januar 2022) |
| Return smoothing in life insurance from a client perspective Jochen Ruß, Stefan Schelling Insurance: Mathematics and Economics 101, 91-106, November 2021 |
| Measuring Profitability of Life Insurance Products under Solvency II Karen Rödel, Stefan Graf, Alexander Kling und Andreas Reuß, 2021, European Actuarial Journal |
| Multi-Year Analysis of Solvency Capital in Life Insurance Karen Rödel, Stefan Graf und Alexander Kling, 2021, European Actuarial Journal |
| PRIIP-KID: Appearances are deceiving or why to expect the unexpected in a generic KID for multiple option products Stefan Graf und Alexander Kling, 2020, Working Paper (Stand Juli 2020) |
| A guide to Monte Carlo simulation concepts for assessment of risk-return profiles for regulatory purposes Stefan Graf und Ralf Korn, 2020, Working Paper (Stand Februar 2020) |
| Trends in Underwriting & U.S. Life Expectancy Jochen Ruß und Mike Fasano, BVZL-Symposium, München, September 2018 |
| PRIIP-KID: Auf der Suche nach transparenter Kundeninformation?! Stefan Graf, DAV vor Ort, Mannheim, Juli 2018 |
| Multi-year Analysis Of Solvency Capital In Life Insurance Karen Rödel, International Congress of Actuaries, Berlin, Juni 2018 |
| Surrender Risk in the Context of the Quantitative Assessment of Participating Life Insurance Contracts under Solvency II Tobias Burkhart, 2018, Risks, 6 (66) (DOI) |
| PRIIP-KID: [P]roviding [R]etail [I]nvestors with [I]nappropriate [P]roduct Information? Stefan Graf, 2018, Working Paper (Stand November 2018)
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| Aktuelle Transparenzinitiativen Alexander Kling, iShares Experten Forum, Frankfurt, Oktober 2017 |
| Allowance for surplus funds under Solvency II: adequate reflection of risk sharing between policyholders and shareholders in a risk-based solvency framework? Tobias Burkhart, Andreas Reuß und Hans-Joachim Zwiesler, 2017, European Actuarial Journal, 7(1): 51-88 (DOI) |
| Participating life insurance contracts under Solvency II: inheritance effects and allowance for a Going Concern Reserve Tobias Burkhart, Andreas Reuß und Hans-Joachim Zwiesler, 2015, European Actuarial Journal, 5(2): 203-244 (DOI) |
| Practical valuation of long-term guarantees in inactive financial markets Jürgen Bierbaum, Holger Bartel, Nils Dennstedt, Tobias Dillmann, Wolfgang Engel, Marcus Keller, Karol Musialik, Thorsten Pauls, Norbert Quapp, Jens Winter, 2014, European Actuarial Journal, 4(1): 101–124 |
| The Impact of Inflation Risk on Financial Planning and Risk-Return Profiles Stefan Graf, Lena Härtel, Alexander Kling und Jochen Ruß, 2014, ASTIN Bulletin, 44(2): 335–365 (DOI)
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| Decomposition of life insurance liabilities into risk factors – theory and application to annuity conversion options Katja Schilling, Jahrestagung des Deutschen Vereins für Versicherungswissenschaft, Berlin, März 2013 |
| Financial planning and risk-return profiles Stefan Graf, Alexander Kling und Jochen Ruß, 2012, European Actuarial Journal, 2(1): 77–104 (DOI) |
| Produktvergleiche der Zukunft Alexander Kling und Jochen Ruß, 2009, Performance |
| Wie effizient sind Garantien bei Fondspolicen? Alexander Kling und Jochen Ruß, 2009, AssCompact – Sonderedition Private Vorsorge |
| Höhere Mathematik für Kunden? Alexander Kling und Jochen Ruß, 2008, Cash.Spezial |
| Analysis of embedded options in individual pension schemes in Germany Alexander Kling, Jochen Ruß und Hato Schmeiser, 2006, The Geneva Risk and Insurance Review, 31(1): 43–60 (DOI) |
| Tax arbitrage in the German insurance market Andreas Richter und Jochen Ruß, 2002, Blätter der DGVFM, 25(3): 659–672 (DOI) |
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| The Pricing of Implicit Options in Life Insurance Contracts: A General Approach using Multivariate Tree Structures Tobias Dillmann und Jochen Ruß, 2001, Proceedings of the 5th Conference of the Asia-Pacific Risk and Insurance Association, Bangalore, Indien |
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Wichtige Informationen:
ifa aktuell:
Die Zukunft der Lebenserwartung – Wie sollten Aktuare mit der Unsicherheit umgehen?
Die Zukunft der Lebenserwartung ist aktuell so unsicher wie selten zuvor. Das ifa hat im Rahmen der Herbsttagung der DAV auf diese Unsicherheit hingewiesen und vorgestellt, wie Aktuare in der Produktentwicklung und im Risikomanagement mit dieser Unsicherheit umgehen können. [mehr]
ifa informiert:
Steigt mit dem Rechnungszins auch der Kundennutzen?
Value for Money und der Nachweis eines angemessenen Kundennutzens von Lebensversicherungsprodukten ist stark in den Fokus der BaFin gerückt. Vor diesem Hintergrund stellt die Rechnungszinserhöhung eine doppelte Chance dar. Zum einen entsteht die Möglichkeit, die Attraktivität der Produkte im Neugeschäft zu erhöhen. Zum anderen bietet sich die Chance... [mehr]
Neuigkeiten in Kürze:
BaFin veröffentlicht Erkenntnisse aus der Wohlverhaltensaufsicht Lebensversicherung [mehr]
Transparenz und Kontrolle bei Methoden, Modellen und Tools [mehr]
BaFin beschreibt Zuordnungsansatz für Vermögenswerte im Rahmen der EU-Offenlegungsverordnung [mehr]
Value for Money bei Altersvorsorgeprodukten [mehr]
Update des Branchenstandards für PRIIP der Kategorie 4 erfordert Modellanpassungen [mehr]