Pricing
Der Technische Preis (TP) ist die zentrale aktuarielle Größe im Pricing und der Profitabilitätssteuerung. Eine vollständige Berücksichtigung aller relevanten Preiskomponenten bildet die Grundlage für einen korrekten Technischen Preis. Typische Komponenten des technischen Preises und damit auch typischen Leistungen beim Pricing unsererseits sind:
Analyse bestehender Daten
- Deskriptive Datenanalyse zur Plausibilisierung der zur Verfügung stehenden Datensätze, Bereinigung, Kupierung, Harmonisierung, Anreicherung oder Gruppierung
- Erstellung des Risikomodells (üblicherweise GLM) auf Basis der angepassten Daten (retrospektiv) für die relevanten Zielvariablen (Schadenhöhe, Schadendurchschnitt, Schadenbedarf, Schadenfrequenz, …) und deren Validierung
Übertragung auf prospektives Pricing
- Überführung auf das prospektive Tarifmodell durch Trend-/Niveau- Anpassung, Abwicklungsergebnisse, Fortschreibung und Normalisierung und die Berücksichtigung von Kosten (u.a. Schadenregulierungskosten, Betriebs- und Verwaltungskosten, Provisionen, Rückversicherungskosten, Sicherheitszuschläge, Kapitalkosten)
- Preisoptimierung (auf Basis von Analysen der Wettbewerbssituation, der Preissensitivität und des Storno-/Tarifwechselverhaltens)
- Übergang zum Tarifbuch (u.a. Festlegung der Tarifmerkmale, Analyse von Quersubventionierungseffekte, Abgleich mit Wettbewerbern) unter Berücksichtigung der erwarteten Rabattstruktur und Profitabilität
- Übergang zum Verkaufspreis und den tatsächlich erzielten Rabatten als Grundlage für das Aktuarielle Controlling
Identifikation neuer Zielgruppen
Die Erschließung neuer Zielgruppen ist oft ein wesentliches Element der Tarifierung. Hierzu benötigt man attraktive Preise in diesen Segmenten.
Data-Analytics-Verfahren (wie beispielsweise Gradient Boosting) können diese Segmente offenlegen. Durch das Benchmarking des GLMs können zielgerichtete Anpassungen am Tarifmodell vorgenommen werden. Denn trotz des Einsatzes ausgereifter klassischer Modelle verbleibt in den Daten erfahrungsgemäß immer noch verborgenes und bislang ungenutztes Prognosepotenzial.
Data Analytics erweist sich damit einmal mehr als sinnvolle Erweiterung der Toolbox des Aktuars zur Verbesserung der Tarifierung.
ifa aktuell:
Die Zukunft der Lebenserwartung – Wie sollten Aktuare mit der Unsicherheit umgehen?
Die Zukunft der Lebenserwartung ist aktuell so unsicher wie selten zuvor. Das ifa hat im Rahmen der Herbsttagung der DAV auf diese Unsicherheit hingewiesen und vorgestellt, wie Aktuare in der Produktentwicklung und im Risikomanagement mit dieser Unsicherheit umgehen können. [mehr]
ifa informiert:
Steigt mit dem Rechnungszins auch der Kundennutzen?
Value for Money und der Nachweis eines angemessenen Kundennutzens von Lebensversicherungsprodukten ist stark in den Fokus der BaFin gerückt. Vor diesem Hintergrund stellt die Rechnungszinserhöhung eine doppelte Chance dar. Zum einen entsteht die Möglichkeit, die Attraktivität der Produkte im Neugeschäft zu erhöhen. Zum anderen bietet sich die Chance, bestehende Schwachstellen im Produktfreigabeverfahren zu korrigieren und damit für die Zukunft nachhaltig kundenorientiert aufgestellt zu sein. [mehr]
Neuigkeiten in Kürze:
BaFin veröffentlicht Erkenntnisse aus der Wohlverhaltensaufsicht Lebensversicherung [mehr]
Transparenz und Kontrolle bei Methoden, Modellen und Tools [mehr]
BaFin beschreibt Zuordnungsansatz für Vermögenswerte im Rahmen der EU-Offenlegungsverordnung [mehr]
Value for Money bei Altersvorsorgeprodukten [mehr]
Update des Branchenstandards für PRIIP der Kategorie 4 erfordert Modellanpassungen [mehr]